בחודש דצמבר נחלש הדולר מול השקל בשיעור של כ-0.4%, זאת בניגוד להתחזקותו של הדולר מול רוב המטבעות העיקריים בעולם. מול שער החליפין הנומינלי אפקטיבי התחזק השקל בכ-2.4%.

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש דצמבר הסתכם בכ-98 מיליארד דולר, עלייה בהשוואה לחודש נובמבר, בעיקר כתוצאה מגידול בנפח הפעילות בעסקות החלף.

התנודתיות בפועל של שער החליפין ירדה בחודש דצמבר לרמה של כ-6%, בהשוואה לרמה של כ-9.5% בנובמבר 2009. התנודתיות הצפויה, המשתקפת בסטיית התקן הגלומה באופציות שקל/דולר, ירדה אף היא בדצמבר בכנקודת אחוז לרמה של כ-8.5%.

התפתחות שער החליפין

במהלך חודש דצמבר נחלש הדולר מול השקל בשיעור של כ-0.4%, זאת בניגוד להתחזקותו של הדולר מול רוב המטבעות העיקריים בעולם, ובכלל זה התחזקות בשיעורים של כ-7.6% וכ-4.7% מול היין והאירו בהתאמה. בתוך כך, מול האירו תוסף השקל בשיעור של כ-4.5% ומול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי, המייצג את השינוי בשקל מול שותפות הסחר העיקריות של ישראל, תוסף השקל בשיעור של כ-2.4%.

במהלך שנת 2009 כולה, תוסף השקל מול הדולר בשיעור של כ-0.7% ופוחת מול האירו ומול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי בשיעורים של 2.7% ו-2.5% בהתאמה.

תנודתיות שע"ח

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - ירדה בחודש דצמבר לרמה של כ-6%, בהשוואה לרמה של כ-9.5% בנובמבר 2009.

סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין - ירדה בחודש דצמבר לרמה של כ-8.5%, מרמה של כ-9.5% בחודשים ספטמבר-נובמבר. לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עמדו בדצמבר על רמות ממוצעות של כ-14.2% וכ-13.7%, בהתאמה.

נפח המסחר בשוק מט"ח

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש דצמבר הסתכם בכ-98 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-92 מיליארד דולר בחודש נובמבר ולממוצע חודשי של כ-87 מיליארד דולר מתחילת 2009. נפח המסחר בעסקות המרה הסתכם בחודש דצמבר בכ-34 מיליארד דולר, בדומה לנובמבר. בתוך כך, היקף פעילותם של המוסדות הפיננסיים הזרים בעסקות ההמרה ירד מעט בהשוואה לחודש הקודם ושל הסקטור הריאלי המקומי עלה. בנק ישראל רכש במהלך חודש דצמבר כ-130 מיליוני דולרים.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש דצמבר בכ-11 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-13 מיליארד דולר בנובמבר - רוב הפעילות במכשירים אלו (כ-7.5 מיליארד דולר) נבעה מפעילותם של תושבי ישראל בעיקר של הסקטור הריאלי (כ-2.5 מיליארד דולר) ושל הבנקים המקומיים (2.7 מיליארד דולר) במסגרת פעילותם כעושי שוק. נפח המסחר בעסקות החלף בחודש דצמבר הסתכם בכ-53 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-45 מיליארד דולר בנובמבר 2009 ולממוצע חודשי של כ-40 מיליארד דולר מתחילת 2009.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עמד בדצמבר על כ-55%, בהשוואה לממוצע חודשי של כ-53% מתחילת 2009.