מה יקרה לבנקים בזמן משבר קיצוני?

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ערך השנה 'מבחן קיצון מקרו-כלכלי' על יסוד תרחיש אחיד למערכת הבנקאית.

בבנק מסבירים, עריכת מבחן קיצון אחיד על ידי רשויות הפיקוח מהווה סטנדרט בינלאומי מקובל והיא תורמת להבנת הסיכונים הנשקפים למערכת הבנקאית בכללותה ולכל בנק בנפרד.

במבחן נבדקו שני תרחישים, תרחיש בסיס ותרחיש קיצון. תרחיש הקיצון מציג מיתון מקומי חמור עם השלכות קשות על ענף הדיור והנדל"ן, כתוצאה מהידרדרות במצב הגיאו-פוליטי.

תרחיש זה מאופיין ברמת חומרה גבוהה, בדומה לתרחישים שפרסמו מדינות מפותחות אחרות.

החדשות הטובות על פי בנק ישראל הן, כי במצב שבו תרחיש הקיצון מתממש, צפויה השפעה משמעותית על המערכת הבנקאית, אך לא נשקפת סכנה ליציבותה.

במקרה כזה המערכת הבנקאית תציג הפסד מצטבר של למעלה מ-3 מיליארדי ש"ח ותשואה להון שלילית במהלך שנתיים של התרחיש.

יחס הון הליבה של המערכת הבנקאית ירד לרמה של 7.5% בתום התקופה וינוע בבנקים השונים בטווח שבין 6.1% ל-8.3%.